Стратегии цен на опцион

Их стоит рассмотреть более подробно: Операция опцион Пут Покупка Call характеризуется неограниченным потенциалом возможной прибыли при относительно небольшом риске. Максимальный риск равен величине премии. Применяется при росте рыночных цен.

Что еще в мире финансов?

Главная задача заключается в получении прибыли на падении цен. Покупатель по максимуму рискует величиной уплаченной премии. Используется при снижении рыночных цен. Продажа Может быть покрытой и непокрытой.

Опционы. Часть №3. Опционные стратегии «оружие будущего»

В первом случае продавец владеет ценными бумагами, которые лежат в основе опциона. Основной риск состоит в потере потенциального дохода при внезапном подъеме рынка. Второй вариант не предусматривает владения базовым активом.

Продавец надеется, что курс ценных бумаг не изменится или снизится, в этом случае по истечению опциона премия останется. Нет деления на покрытые и непокрытые.

Граааль ! Стратегия по индикатору Стакан цен. Бинарные опционы

Продавец опциона обязан в стратегии цен на опцион случае купить его актив в случае исполнения. В основе спекулятивной стратегии лежит предположение, что курс базовой акции останется стабильным.

Не очень хороший способ для трейдеров, играющих на повышении цен и рассчитывающих на подъем цены, поскольку максимальной прибылью продавца является премия. Спрэды Спрэды необходимы для ограничения рисков, но одновременно, хотя бинарные опционыке не всегда, они ограничивают потенциал получения прибыли.

Различают спрэды: календарный горизонтальный при разных датах экспирации и одинаковой цене страйк. Конструкция включает продажу колла и покупку колла с одинаковым страйком, но разными датами исполнения договоров.

Опцион дешевеет с приближением к моменту своего истечения. Такой спрэд требует от инвестора первоначальных затрат; вертикальный: если у опционов одна дата истечения, но разный страйк.

Продвинутые торговые стратегии с использованием опционов

В первом варианте предполагается покупка колла с более низким страйком и продажа колла с более высоким страйком. Контракт с одинаковой датой экспирации. К такой стратегии целесообразно прибегать в надежде на понижение курса акций.

Часто используются, если в ходе торговли можно прогнозировать и ожиданиями в отношении движения цены, и календарными отклонениями. Комбинированные спрэдовые стратегии Комбинированная стратегия представляет собой портфель, в котором содержатся контракты на одинаковые активы с одной и той же датой экспирации, но разных видов. Одновременно опционы являются и короткими, и длинными.

Стратегии опционов

Цена страйк при этом может быть равной или различаться. Виды сочетания опционов: стрэддл — короткий или длинный, одинаковая цена исполнения. Первый характеризуется большими рисками, максимальной прибылью при условии, что рынок близок к страйку коллов и путов.

Второй вариант имеет ограничения по риску, неограниченную потенциально прибыль, рассчитан на резкий скачок спота вниз или вверх; стрэнгл — короткий и длинный, разный страйк.

мировая экономика

Короткий стрэнгл — это неограниченный риск в любом направлении. Нюанс заключается в том, что прибыльным он становится только в том случае, если цена базового инструмента колеблется в нешироком диапазоне.

Длинный стрэнгл выгоден при значительном движении цены спот; стрип — инвестор выполняет покупку одного колла и двух путов с одинаковым страйком и датой истечения. Наибольшая надежда возлагается на падение акций; стрэп — противоположности стратегии цен на опцион.

Предполагает покупку двух коллов и одного пута.

Инвестор пытается выиграть на повышении цены акции, однако сохраняется неуверенность, поэтому он оставляет за собой возможность участвовать в прибылях при падении цены.