Quk и опционы.
Содержание
В традиционном понимании волатильность — это диапазон ценовых колебаний актива за год, выраженный в процентах.
- Торгуя биржевыми опционами, трейдер четко знает, сколько он может заработать и сколько может потерять.
- Модуль опционной аналитики Модуль опционной аналитики Модуль опционной аналитики предоставляет дополнительные возможности пользователям Рабочего места QUIK — использование Разработчика опционных стратегий и построение графика волатильности.
- Модуль опционной аналитики — ARQA Technologies
- Точка пивот на бинарных опционах
Ты сам отлично знаешь, что происходит.
- Индикатор ожидаемой волатильности в Quik. Применение индикатора IV в торговом терминале
Я просто подумал… - Толстяк быстро убрал бумажник.
- Опционы: Работа в терминале Quik | OptionsWorld
Среди биржевых активов можно выделить менее волатильные инструменты и такие, волатильность которых весьма высока. Причём в различные периоды времени волатильность может как повышаться, так и снижаться.
Торговцы опционами уделяют ей большое внимание, так как распределение ожидаемой волатильности Implied volatility, IV по опционным страйкам неравномерно и, как правило, страйки с максимальной волатильностью имеют большую вероятность быть достигнутыми ценой базового актива. Собственно, в этом эффекте и заключается индикаторная природа IV.
© Copyright 2018. All rights reserved
Логика ожидаемой волатильности Для начала разберём, что такое ожидаемая волатильность и чем она отличается. Как правило, когда речь заходит о волатильности, подразумевается историческая волатильность Historical volatility, HVкоторая показывает, насколько сильны были ценовые колебания инструмента в прошлом. Но если точнее, то HV — это среднеквадратичное отклонение от вектора ожидаемого ценового значения торгового инструмента, вычисляемое на основе исторических данных, которое выражается в процентах и приводится к годовому периоду.
HV — это quk и опционы история, а вот IV позволяет некоторым образом заглянуть в будущее, так как показывает ожидания участников торгов. Дело в том, что в модели Блэка-Шоулза для расчёта цены опционов предполагается равная волатильность по всем страйкам, что является одним из допущений модели, которое не соответствует действительности.
Модуль опционной аналитики
Полученное значение и будет IV, которое покажет, какую волатильность и на каких страйках ожидают участники торгов. Если базовый актив, например, склонен к снижению, то продавцы путов quk и опционы закладывать этот потенциал в опционные премии, так как снижение может быть и более выраженным, и продавцам путов нужно обезопасить себя бОльшими ценами.
QUIK: Торговля на срочном рынке фьючерс - часть 1 "Настройка quik"
В данном случае произойдёт увеличение ожидаемой волатильности в дальних путах. Если же актив склонен к росту, то продавцы коллов будут запрашивать бОльшую премию за коллы на страйках, куда возможно осуществление восходящего движения.
Сьюзан, - в его голосе послышалась решимость, - я прошу тебя помочь мне найти ключ Хейла.
- Опционы на мобильном квике: коды опционов
- Биржевые опционы | Опционы
- Закрыть позицию по опциону — форум QUIK
Кардиналу надоело выходить из церкви через главный вход подобно обычному грешнику.
Таким образом, по распределению ожидаемой волатильности по опционным страйкам можно судить о том, на какие движения в бОльшей степени закладываются профессиональные участники. Обычно наименьшая IV на центральном страйке несколько возрастает у дальних опционов вне денег и по коллам, и по путам.
И если по коллам это возрастание выше, то вероятен рост рынка, а если IV больше в путах, то вероятно рыночное снижение.
