Новые возможности QUIK

Как построить график волатильности опциона в квике. Разработка опционных стратегий

В традиционном понимании волатильность — это диапазон ценовых колебаний актива за год, выраженный в процентах.

надежные стратегии по бинарным опционам

Среди биржевых активов можно выделить менее волатильные инструменты и такие, волатильность которых весьма высока. Причём в различные периоды времени волатильность может как повышаться, так и снижаться. Торговцы опционами уделяют ей большое внимание, так как распределение ожидаемой волатильности Implied volatility, IV по опционным страйкам неравномерно и, как правило, страйки с максимальной волатильностью имеют большую вероятность быть достигнутыми ценой базового актива.

Опционы. Видео урок . Доска опционов.

Собственно, в этом эффекте и заключается индикаторная природа IV. Логика ожидаемой волатильности Для начала разберём, что такое ожидаемая волатильность и чем она отличается.

Как правило, когда речь заходит о волатильности, подразумевается историческая волатильность T инвест опционы volatility, HVкоторая показывает, насколько сильны были ценовые колебания инструмента в прошлом.

Новости партнеров

Но если точнее, то HV — это среднеквадратичное отклонение от вектора ожидаемого ценового значения торгового инструмента, вычисляемое на основе исторических данных, которое выражается в процентах и приводится к годовому периоду. HV — это уже история, а вот IV позволяет некоторым образом заглянуть в будущее, так как показывает ожидания участников торгов.

  1. Новости: Новые возможности QUIK - Эксперт - Новости экономики и политики. Новости сегодня.
  2. Турбо опционы стратегии форум
  3. Опционы: Работа в терминале Quik | OptionsWorld
  4. Разворот тренда по линии
  5. Архив версий ПО «Рабочее место QUIK» — ARQA Technologies
  6. Бинарные опционы или букмекеры
  7. Модуль опционной аналитики
  8. Модуль опционной аналитики — ARQA Technologies

Дело в том, что в модели Блэка-Шоулза для расчёта цены опционов предполагается равная волатильность по всем страйкам, что является одним из допущений модели, которое не соответствует действительности. Полученное значение и будет IV, которое покажет, какую волатильность и на каких страйках ожидают участники торгов. Если базовый актив, например, склонен к снижению, то продавцы путов будут закладывать этот потенциал в опционные премии, так как снижение может быть и более выраженным, и продавцам путов нужно обезопасить себя бОльшими ценами.

бинарные опционы бк

В данном случае произойдёт увеличение ожидаемой волатильности в дальних путах. Если же актив склонен к росту, то продавцы коллов будут запрашивать бОльшую премию за коллы на страйках, куда возможно осуществление восходящего движения.

трудовой договор с опционом

Таким образом, по распределению ожидаемой волатильности по опционным страйкам можно судить о том, на какие движения в бОльшей степени закладываются профессиональные участники.

Обычно наименьшая IV на центральном страйке несколько возрастает у как построить график волатильности опциона в квике опционов вне денег и по коллам, и по путам.

И если по коллам это возрастание выше, то вероятен рост рынка, а если IV больше в путах, то вероятно рыночное снижение.

открыть демо центовый счет