Связанные идеи

Где смотреть открытый интерес по опционам. Отчеты СОТ и Открытый Интерес

Наш постоянный участник рубрики, Сергей Ширко из FXOpen, продолжает рассказывать о техниках трейдинга и о том, как создать торговую систему.

где смотреть открытый интерес по опционам

Сегодня Сергей расскажет об анализе Daily Bulletin. Сергей занимается рынком Форекс уже около десяти лет и работает в индустрии с года.

Ранее продавший выходит из позиции покупает Ранее купивший выходит из позиции продает

Стратегии Лучшие брокеры дилинговые центры Анализ Daily Bulletin Я получил много обращений с просьбой рассказать о том, как я анализирую Daily Bulletin DBпоскольку в сети на эту тему очень мало информации.

Поэтому сегодня мы продолжим анализ фьючерса на швейцарский франк, который мы начали в предыдущей публикациигде мы использовали данные представленные в отчете COT. Сергей Ширко, FxOpen Где смотреть открытый интерес по опционам бы хотел особо подчеркнуть, что в своем подходе к анализу рынков, я использую именно такую последовательность то есть сначала работаю с отчетом COT, где ищу рынки с зарождающимся трендом или, как минимум, готовые совершить сильное направленное движение, в основе, которого лежит чистая открытая позиция коммерческих участников.

Только потом, для определения точки входа с наименьшим риском, я смотрю расстановку опционных уровней с максимальным открытым интересом, используя данные DB. В результате такой последовательности мы можем открыть сделку с хорошим потенциалом и относительно маленьким риском.

Объем и открытый интерес

Что такое DB? Это отчет изменений открытого интереса на сами фьючерсы и опционов на эти же фьючерсы, которые произошли за последнюю торговую сессию. Меня же в этом отчете интересуют исключительно изменения по опционам и все, что я буду рассказывать ниже относится именно.

Стоит упомянуть, что я анализирую только опционы американского типа, однако в отчете представлены данные и по европейскому типу опционов. Последний всегда будут идти с пометкой EUR.

Важная деталь, что, начиная с декабря года, срок жизни валютных опционов американского типа изменится с одного месяца до трех. Какие данные мы получаем? Пролистывая отчет ниже, я ищу секцию с опционами кол, которые истекает в декабре года.

Открытый интерес по опционам

Здесь я начинаю с того, что ищу ценовые уровни столбец 1 с максимальным скоплением открытого интереса столбец 6 и отмечаю для себя значительный прирост этого показателя за последнюю торговую сессию столбец 7. Если таковые были, выделяю страйки ценовые уровни на которых произошли данные изменения. Если этот ценовой уровень представляет для меня интерес, фиксирую премию за риск, которая была на закрытии столбец 3 по данному страйку.

Премия за риск всегда отображается в пунктах и может пригодиться при более точном определении областей разворота цены.

  • Основной принцип интерпретации показателей объема и открытого интереса
  • Что такое тест уровня в трейдинге

Я также отметил столбцы, которые возможно будут представлять для Вас интерес. Столбец 2 — премия за риск, которая была на закрытии дня предшествующего отчетному.

  • Открытый интерес по опционам. Количество открытых позиций по опционам
  • Реальный заработок на криптовалюте

Столбец 4 показывает разницу между колонками 2 и 3. Столбец 5 отражает проторгованный объем.

Безопасность Thinkorswim опционы открытый интерес

Затем я ищу секцию с опционами пут, который также истекают в декабре. В случае со швейцарским франком для этого мне надо будет открыть другой отчет.

Опционы для начинающих. Конструкции с закрытыми рисками.

Смотрю какие изменения произошли. Какие выводы можно сделать? По результатам анализа этих двух отчетов мы видим, что максимальное скопление опционов кол контрактов где смотреть открытый интерес по опционам на страйке 1.

Знакомьтесь, анализ Daily Bulletin | Forex Magnates

Следовательно, все что находится выше 1. На рисунке ниже распределение открытого интереса по страйкам представлено в виде гистограммы. Здесь мы видим, что в настоящий момент цена ушла далеко вниз относительно страйка 1. Уже сама по себе эта информация представляет интерес и может быть использована для поиска точек входа в рынок.

Oткрытые позиции по производным финансовым инструментам

Копаем глубже Однако мы пойдем дальше и попробуем определить область разворота. Именно для этого я ежедневно просматриваю DB, в поисках значительного прироста открытого интереса и фиксирую премию за риск, которая была на закрытии. В частности для швейцарского франка это и более контрактов. Чтобы показать Вам как это работает, я нашел в истории за текущий опционный месяц отчет, где такие изменения. Как мы видим 14 ноября в отчетах пут на страйк 0.

где смотреть открытый интерес по опционам

Премия за риск в конец дня по данному страйку была 38 пунктов. Таким образом, мы можем предположить, что тот, кто взял на себя смелость и продал данный опцион, где смотреть открытый интерес по опционам самым принял на себя этот риск, будет в прибыли на конец опционного месяца, если цена фьючерса на швейцарский франк не опуститься ниже 0.

где смотреть открытый интерес по опционам

Вот как это выглядит на графике: Несмотря на то, что на графике сейчас все выглядит красиво и мой авторитет в Ваших глазах стремительно растет, я бы попросил Вас не обольщаться относительно данного инструмента.

Я не видел на рынке уровней, которые бы не пробивались и этот не являются исключением.

Открытый интерес на CME как анализировать больших игроков

Однако я уверен, что, если Вы начнете использовать этот инструмент в своей торговле, Вы чаще станете закрывать сделки в плюс. Присылайте ваши идеи и материалы для публикации и высказывайте свое мнение с нашей трибуны.

Если вы хорошо знакомы с текущей ситуацией на торговых рынках, опытный участник индустрии, специалист в своем деле, поделитесь своими знаниями с другими! Мы предлагаем широкий спектр вопросов для обсуждения: макроэкономика, форекс, торговые тенденции, управление рисками, психология трейдинга, технический и фундаментальный анализ, геополитика финансового мира, финансовые организации, регуляция и многое другое.

Желающих просим обращаться по электронному адресу: russia forexmagnates.

Соответственно, по опционам, как и по фьючерсным контрактам, существует параметр — количество открытых позиций или открытый интерес ОИ. На сайте биржи для каждого опциона существует своя спецификация и количество открытых позиций для каждого опциона как для коллов, так и для путовдаже на каждом отдельно взятом страйке. В этой статье мы расскажем, как использовать открытый интерес по опционам в торговле и отслеживать его на различных ресурсах. Открытый интерес по опционам на сайте Московской биржи На странице спецификации на сайте биржи представлена таблица распределения открытых позиций по всем страйкам всех опционов соответствующего типа коллам или путам с одинаковым базовым активом с динамикой их изменения.