VIX (Volatility Index, индекс волатильности)

Что такое индекс волатильности. Индекс волатильности – CBOE Volatility Index (VIX)

Индекс волатильности RVI — определяем текущую силу рынка 28 февраля Анализ финансовых рынков категории Разработка эффективной стратегии торговли на любом свободном финансовом рынке невозможна без включения в нее параметров, способных облегчить анализ изменений инвестиционного инструмента. Для рынка Forex таким инструментом, как известно, является выбранная для трейдинга валютная пара.

Подразумеваемая волатильность является оценкой того, насколько измениться стоимость ценной бумаги за определенный период времени.

Индекс волатильности VIX сконструирован на основе использования модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза, чтобы вычислить подразумеваемую волатильность для ряда опционов на фондовый индекс. Эти данные объединяются, чтобы дать полную оценку ожиданий рынка относительно волатильности в краткосрочной перспективе.

что такое индекс волатильности

Модель Блэка-Шоулза предполагает, что движения рынка могут быть выражены функцией нормального распределения вероятностей, более известной как кривая нормального распределения. Визуально индекс волатильности является мерой высоты и шириной профиля кривой.

что такое индекс волатильности бинарный опцион отзывы utrader

Низкий VIX подразумевает остроконечный профиль, а высокий — короткий и широкий. Математически индекс волатильности выражается что такое индекс волатильности процентах с привязкой к определенному периоду.

что такое индекс волатильности

Профессиональные трейдеры опционами обычно рассчитывают VIX и другую подразумеваемую волатильность как ежедневный процент. Поскольку они непрерывно корректируют свои позиции, в зависимости от условий рынка, самый большой риск что такое индекс волатильности них возникает тогда, когда рынки закрыты, и корректировки не могут быть внесены.

Индекс волатильности, рассчитанный как ежедневный процент, дает оценку того, насколько рынок может измениться между закрытием и следующим открытием.

что такое индекс волатильности заработок в интернете без взожений

Однако важно понимать, что VIX не оценивает ожидания инвесторов, а оценивает только подразумеваемую волатильность. Так как на подразумеваемую волатильность наибольшее влияние оказывают изменения фактической волатильности, рост значения VIX во время стрессовых периодов на рынке происходит не в результате ожиданий инвесторов, а в результате повышения фактической волатильности.

2 минуты - 10 ставок (2 минуса)